Pytkontrol1, UCZELNIA, Materiałoznawstwo itp, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1
Pytania kontrolne do egzaminu z ekonometrii 2005
(wersja wstępna)
Zdefiniować pojęcia: ekonometria i model ekonometryczny.
Jakie są cele ekonometrii ?
Jakie są elementy modelu ekonometrycznego ?
Jakie są kryteria klasyfikacyjne modeli ekonometrycznych ?
Dokonać klasyfikacji modeli ekonometrycznych według kryteriów: liczba równań, postać
analityczna równań, rola czasu.
Jakie są etapy modelowania ekonometrycznego ?
Omówić kryteria formalne i statystyczne doboru zmiennych do modelu
Wymień i omów założenia KMNK.
Jakie są własności estymatora KMNK parametrów strukturalnych modelu
ekonometrycznego?
W jaki sposób bada się istotność zmiennej objaśniającej przy użyciu testu t-Studenta?
Jak można interpretować wartości różnych współczynników determinacji?
Jak sprawdza się dokładność szacunku parametrów strukturalnych?
Kiedy model ekonometryczny jest koincydentny?
Jakie są możliwe interpretacje parametru przy zmiennej czasowej w zależności od
zdefiniowania tej zmiennej w liniowym modelu trendu dla danych rocznych (kwartalnych,
miesięcznych)?
Jakie są możliwe interpretacje wyrazu wolnego w zależności od zdefiniowania zmiennej
czasowej w liniowym modelu trendu?
Jaką postać funkcyjną modelu trendu można zastosować w przypadku malejących w czasie
przyrostów zmiennej?
Jaką postać funkcyjną modelu trendu można zastosować w przypadku rosnących w czasie
przyrostów zmiennej?
Jaką postać funkcyjną modelu trendu można zastosować w przypadku w miarę stałych w
czasie przyrostów zmiennej?
Określ sposoby uwzględniania sezonowości w modelach trendu.
Podaj definicję zmiennej zero-jedynkowej wykorzystywanej przy uwzględnianiu sezonowości
w addytywnym modelu trendu dla danych kwartalnych.
2
Na czym polega zjawisko autokorelacji ?
Jakie są przyczyny występowania zjawiska autokorelacji składnika losowego w modelu ?
Co to jest test Durbina–Watsona ?
Jakie są warunki stosowalności testu D-W?
Na czym polega UMNK w przypadku usuwania autokorelacji przez transformację danych?
Na czym polega procedura estymacji modelu z autokorelacją składnika losowego Cochrana-
Orcutta ?
Na czym polega procedura estymacji modelu z autokorelacją składnika losowego Hildretha-
Liu ?
Na czym polega zjawisko heteroskedastyczności w modelu ekonometrycznym?
Jakie są przyczyny występowania heteroskedastyczności składnika losowego w modelu ? .
Jakie znasz testy dla testowania istotności zróżnicowania wariancji składnika losowego w
modelu ekonometrycznym ?
Co to jest regresja ważona lub ważona metoda najmniejszych kwadratów ?
Jakie transformacje zmiennych można zastosować dla eliminacji heteroskedastyczności
składnika losowego w modelu ?
Jakie są etapy praktycznego zastosowania UMNK w przypadku heteroskedastyczności
składnika losowego modelu ?
Jakie są własności estymatorów KMNK w przypadku autokorelacji lub heteroskedastyczności
składnika losowego modelu ?
Jak szacuje się parametry modelu liniowego względem parametrów?
Do opisu jakich zjawisk można wykorzystać funkcję logistyczną?
Na czym polega estymacja modeli ściśle nieliniowych?
Podaj rodzaje niestacjonarności
Wymień znane ci testy badające niestacjonarność zmiennych
Jakim testem zbadasz występowanie trendu deterministycznego?
Co to jest regresja pozorna?
Kiedy zachodzi zjawisko regresji pozornej?
Jaka transformacja zmiennych zapobiega skutkom niestacjonarności zmiennych?
Na czym polega zjawisko kointegracji zmiennych ?
Jak można testować kointegrację zmiennych w modelach ekonometrycznych?
3
Czym różni się model rekurencyjny od modelu o równaniach łącznie współzależnych?
Przedstaw pojęcie identyfikowalności modelu oraz jej warunki.
Kiedy model jest nieidentyfikowalny?
Na podstawie jakich reguł dokonujemy klasyfikacji zmiennych w modelu
wielorównaniowym?
Jakie są trzy główne rodzaje modeli wielorównaniowych?
W jaki sposób możemy ustalić rodzaj modelu?
Co to jest postać zredukowana modelu?
Czy dla różnych postaci strukturalnych może istnieć ta sama postać zredukowana?
Dlaczego nie można oszacować parametrów równania nieidentyfikowalnego metodą
pośrednią?
Jaka jest różnica pomiędzy równaniami identyfikowalnymi jednoznacznie i
niejednoznacznie?
Kiedy można stosować do estymacji modelu wielorównaniowego podwójną metodę
najmniejszych kwadratów?
Czy do estymacji modelu jednoznacznie identyfikowalnego można zastosować podwójną
metodę najmniejszych kwadratów?
Wskaż różnice pomiędzy estymacją parametrów pojedynczych równań, a łączną estymacją
parametrów układu równań.
Jakie są różnice w budowie modeli prostych o równaniach niezależnych i modeli o
równaniach pozornie niezależnych (SUR)?
Jakie są etapy praktycznej metody estymacji wielorównaniowych modeli prostych o
równaniach pozornie niezależnych (FJGLS, metoda Zellnera, MVR)?
Przedstaw ideę oraz założenia podwójnej metody najmniejszych kwadratów (2MNK).
Wymień założenia dotyczące struktury stochastycznej modeli wielorównaniowych.
Opisz potrójną metodę najmniejszych kwadratów (3MNK).
Podaj rodzaje zmiennych jakościowych, które obserwujemy w badaniach ekonomicznych?
Co to jest zmienna binarna (dwumianowa, dychotomiczna) ?
Co to jest zmienna wielomianowa (multinomialna) ?
Wymień i scharakteryzuj rodzaje modeli dla zmiennych dwumianowych.
Na czym polega przekształcenie probitowe?
Na czym polega przekształcenie logitowe?
Wymień i scharakteryzuj modele dla zmiennych wielomianowych.
4
Co to są dane panelowe?
Czym się różni próba panelowa od próby czasowo-przekrojowej?
Co to są dane „wzdłużne” (
longitudinal
)?
Jakiego typu efekty można oszacować na podstawie próby przekrojowo-czasowej (panelowej,
quasi-panelowej) ?
Jak można odróżnić modele jednoczynnikowe od dwuczynnikowych ?
Czym się różnią modele z efektami stałymi od modeli z efektami losowymi?
Jakie metody estymacji stosuje się dla oszacowania parametrów modeli opartych na danych
panelowych ?
Czy model z efektami losowymi (REM) można oszacować KMNK ?
Czy model z efektami stałymi (FEM) można oszacować KMNK ?
Jakie własności ma estymator KMNK w przypadku modelu panelowego z efektami stałymi ?
[ Pobierz całość w formacie PDF ]

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • tejsza.htw.pl

    •